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套利

套利(arbitrage)是金融市場上,一種低風險卻又保證一定收益的交易方式,在金融市場上應用廣泛。隨著數字貨幣市場的發展, 傳統金融市場的很多交易方式在幣圈也得到了應用。

什麼是套利?套利的定義是什麼?

套利的定義很簡單,就是在不同市場、不同平台數字貨幣價格存在價格差的時候,通過買賣的操作來賺取這個價格差,也就是通常所說的搬磚,在眾多量化策略中,套利屬於風險較小,較穩定的盈利策略。

套利基本上分為現貨的搬磚套利、期現套利、跨期套利,現在現貨市場間價格差已經很小了,而且各個平台都有交易手續費,現貨搬磚套利的盈利空間已經很小了。

什麼是搬磚套利?如何實現?

搬磚套利(Over-the-CounterMarket)的原理其實非常簡單,每個平台同一種幣的價格都不一樣,所以可能會產生比較大的差價,在價格高的平台賣出,在價格低的平台買入,就是賺取不同平台間的價格差。

什麼是期現套利?期現套利的特點有哪些?

期現套利(futures-cash arbitrage)期現套利是利用現貨和期貨兩個市場之間的價格差,在價格低的市場買入(現貨)或做多(期貨),在價格高的市場賣出(現貨)或做空(期貨),待價格差變小或消失的時候平倉,從而獲得利潤。期現套利依然保持著套利策略的低風險特徵,所以該策略的夏普值仍然很高,也是眾多量化團隊必用策略之一。

一般來說,在行情持續上漲時,期貨的價格比現貨高,行情下跌時,現貨的價格比期貨的價格高。期現套利在出現這兩種行情時就可以入場建倉,因為期貨的價格最終會回歸,交割時和現貨價格會一致,即價格差會消失,這時平倉出場即可保證穩定的利潤。

什麼是跨期套利?跨期套利的策略是什麼?

跨期套利(Calendar Spread Arbitrage)在理解了期貨的特點以後,基本上操作起來和期現套利就差不多了,兩個不同交割期的期貨合約在很多時間價格都是不一樣的,在價格差距較大的時候入場建倉,價格回歸的時候平倉出場從而獲得利潤。

總結

以上就是對什麼是套利,數字貨幣市場套利交易的策略有哪些做了一個簡單的介紹。數字貨幣市場的量化交易策略相對於傳統金融市場來說,還是處在很基礎的階段,隨著傳統金融市場的團隊、技術進入數字貨幣市場,相信會有更多的量化交易策略產生、應用。

就當前幣圈的狀況,多數量化團隊的策略,同質化非常嚴重,更有甚者,打著量化旗幟,實則在欺騙廣大散戶投資者。所以,還請廣大投資者在選擇合作夥伴的時候,要仔細甄別,切勿被欺騙。

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